期权组合策略有哪些

2023-07-25 20:20发布

1、方向性策略:牛市认购价差策略:一个牛市价差组合由到期月相同的一只行权价较低的认购期权权利仓和一只行权价较高的认购期权义务方构成。由于到期日一致、既有权利仓也

1、方向性策略:牛市认购价差策略:一个牛市价差组合由到期月相同的一只行权价较低的认购期权权利仓和一只行权价较高的认购期权义务方构成。由于到期日一致、既有权利仓也
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2023-07-25 20:52

组合策略保证金是国际上常见的期权保证金冲减机制,可以提高投资者资金使用效率,降低成本、活跃交易,进一步发挥期权功能。

一、期权组合策略类型

可减免保证金的组合策略分为价差策略、跨式策略和备兑策略等类型,具体如下:

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