考试题：某股票的现货价格是100元，无风险利率（连续复利）是5%，该股票没有红利。...

2023-07-25 20:39发布

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套利空间是否存在，看：F-S*(1+R)n（n是上标）是否为0本题情况，F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-10

套利空间是否存在，看：F-S*(1+R)n（n是上标）是否为0本题情况，F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-10
1条回答
2023-07-25 21:15 .采纳回答
套利空间是否存在，看：F-S*(1+R)n（n是上标）是否为0
本题情况，F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-100*(1+0.05)0.5= 2.5
可以通过卖出远期，买入股票来套利、 2.5无风险利润追问
105-100*（1+0.05）0.5怎么就等于2.5了，还有上标是什么？

买入股票，卖出股票远期合约，一股无风险利润是2.47追问

都说了，这是考试题，所以请回答详细些

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