2023-07-26 09:56发布
我们来算 如果把200W以三个月利率为4%存入香港，那么到期可以得到2000000*3/12*0.04=20000港元 那么总的是2020000港元 如果按1U
（1）即期汇率为1USD=HKD7.8200/50三月远期为1USD=HKD(7.8200-0.0050)/(7.8250-0.0030)=HKD7.8150/7.8220如果不进行套利那么一年以后收益是200*（1+0.04/4)=202如果进行套利则是200/7.8250*(1+0.06/4)*7.8150=202.74投资收益是202.74方法是将港币换成美元同时签订一份三个月远期将美元换为港币协议将美元投入货币市场到期换成港币（2）所谓非抵补套利是指在套利的同时没有以一份远期协议锁定收益假如只是非抵补套利则其收益为200/7.8250*(1+0.06/4)*7.8000=202.35抵补套利相比非抵补套利将多获得202.74-202.35=0.39万港元
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1.第一个问题如何进行抵补套利，答香港公司把资金调往高利率的美国然后在外汇市场上按规定汇水卖出远期高利率货币从而实现抵补套利.
第一个问题的第二小问题是答投资收益是28184港元 比在本地以4%汇率存款要多出8184港元！
2.三个月后汇率变为1USD=HKD7.8000/10 计算这个汇率！259424.91981*7.8000约等于2023514港元！这是非抵补套利的！那么只叫把前面的2028184-2023514=4670港元，答，其中可多获得4670港元收益，所以这次交易中抵补套利比非抵补套利获利大.
但是要记住抵补套利的前提是套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图
（1）即期汇率为1USD=HKD7.8200/50
三月远期为1USD=HKD(7.8200-0.0050)/(7.8250-0.0030)=HKD7.8150/7.8220
如果不进行套利
那么一年以后收益是200*（1+0.04/4)=202
如果进行套利则是200/7.8250*(1+0.06/4)*7.8150=202.74
投资收益是202.74
方法是将港币换成美元同时签订一份三个月远期将美元换为港币协议
将美元投入货币市场到期换成港币
（2）所谓非抵补套利是指在套利的同时没有以一份远期协议锁定收益
假如只是非抵补套利则其收益为
200/7.8250*(1+0.06/4)*7.8000=202.35
抵补套利相比非抵补套利将多获得202.74-202.35=0.39万港元
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