2023-07-26 10:41发布
假设两个投资组合\x0d\x0aA: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝X，无风险债券的到期总收益=X\x0d\x0aB: 一个看跌期权和一股标的
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张之瀛大夫
的问题《如何证明欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系？》','https://hwaiwenda.com/answer/22123/48857.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
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