一 、稳健型卖出保值操作方案：

　　回顾2009年，钢材市场将继续呈供大于求的局面，钢材出口难以有大幅增长。2009年上半年钢材价格将继续维持目前的位置作小幅震荡，下半年随着各项经济刺激措施效果显现有望拉动钢材价格上涨。在此分析基础上，制定如下方案：

　　1. 方案概述：

　　可规避的风险：批量进货后钢材价格出现大幅下跌。

　　适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

　　保值方向：卖期保值；

　　卖期保值的基本操作方法：购入现货同时在某大宗市场卖出远期螺纹钢；

　　卖期保值原理简介：购入钢材现货后，将未销售的库存钢材、在途钢材在大宗市场做空卖出，锁定销售利润。

　　2. 模拟操作实例：

　　某钢贸公司 2月初由钢厂进货共10000吨，钢厂结算价3300元，公司销货价3350元（销售利润50元），到货日期 2月25日。为防止在到货之前钢材价格出现大幅下跌遭受风险，该公司在某大宗市场以 3400 元做空10000吨螺纹钢。

　　2 月中旬，钢材现货价格下跌至3200元，钢材电子盘价格下跌至3250元，公司签订一份销售合同，将此批钢材中的2000吨以3200元售出，同时将卖出的螺纹钢中的2000吨以3250平仓。

　　套保结果分析：

　　现货盈亏：3200-3300= -100 元/吨

　　电子盘盈亏：3400-3250= 150 元/吨

　　实际盈利：50 元/吨

　　如果不作套期保值操作，则：

　　现货盈亏：3200-3300= -100 元/吨

　　模拟操作结论：通过套期保值，公司可以实现预期的利润目标，规避了钢价下跌的风险。

　　3.某钢贸公司保值操作方案：

　　稳健型卖出保值操作方案

　　保值价位的确定
　　基于对2009年上半年钢材价格走势的判断,2009年上半年钢材价格将在3000-3900元之间作区间震荡,震荡的低点在3000-3300元/吨（三级螺纹钢为例），震荡的区间高点在3800-3900元，上半年的均价在3400-3500元左右。

　　基于以上判断，制定如下套保方案

　　3000-3200元/吨
　　对库存、在途的钢材现货做少量保值；

　　保值比例：30%

　　3300-3500元/吨
　　对库存、在途的钢材现货做至少一半保值；

　　保值比例：50%

　　3600-3800元/吨
　　对库存、在途的钢材现货做大部分保值；

　　保值比例：80%

　　3800以上元/吨
　　对库存、在途的钢材现货做全部保值；

　　保值比例：90%以上

　　说明：保值比例=期货做空数量/未定价销售货物数量

　　以上保值比例仅为建议方案，实际保值数量还要根据公司风险承受能力和保证金充裕程度来确定。未保值的现货，按照日常经营择机高卖低买，根据钢材市场变化情况确定买卖时机。未保值的现货将承担钢材价格下跌的风险。

　　二、冲抵进货成本的买入套期方案：

　　1. 方案概述：

　　可规避的风险：当钢价相对低点时，不能及时补充库存错失进货良机；钢价相对高点时进货源源不断，不能及时售货形成被动囤货；

　　适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

　　操作方向：双向操作；

　　卖期保值的基本操作方法：在判断出的低点不能及时补充库存时，在期货市场作

　　多头买入；在补充库存或者至阶段性高点后，在钢材大宗市场作多头平仓。

　　原理简介：钢材现货贸易实质就是在钢材现货市场的投机行为，利润来源于现货的进销差价。但大中型钢贸商因流动资金等原因不能自由选择进货的时机，主要体现在不能自由确定进货的数量和价格上。中规钢材电子交易市场为贸易商提供了这样一个市场：在电子盘市场开盘时间内，随时自由选择以市场价格和数量进行钢材远期合约的买卖。

　　2. 模拟操作实例：

　　某钢贸公司与某钢厂有协议，每月销钢材10000吨，结算价以发货日上海地区某钢铁综合指数为准，该钢贸商平时控制屯货量在3000吨以下。3月2日，螺纹钢电子盘6月合约价格下跌至3250元，营销部门认为这是本月螺纹钢价格的低点，应按3250元增加3000吨的库存。但从钢厂传来的信息表明，最快一批货3000吨要到3月10日才能发货。营销部门3月2日以3250元买入3000吨钢材期货作为虚拟库存。

　　3月10日钢厂到货，结算价3500元。当日将3000吨钢材期货以3550元平仓。

　　套保结果分析：

　　3000 吨钢材现货进货成本进货成：3500 元/吨

　　钢材远期合约的盈利：3550-3250=300 元/吨

　　冲抵后的现货进货成本：3500-300=3200 元/吨

　　如果没有做套期保值，则： 贸易商无法在价格相对低点购入现货，进货成本会增加 300 元/吨。

　　模拟操作结论：灵活操作套期保值，公司降低了钢材现货的进货成本。

　　3. 钢贸公司建虚拟库存

　　虚拟库存建设方案

　　建库价位的确定
　　基于对2009年上半年钢材价格走势的判断，2009年上半年钢材价格将在3000-3900元之间作区间震荡，震荡的低点在3000-3300元/吨（三级螺纹钢为例），震荡的区间高点在3800-3900元，上半年的均价在3400-3500元左右。

　　基于以上判断，制定如下操作方案

　　价格区间
　　操作方案

　　3100以下
　　如不能在低价及时补充现货库存，以少量资金买入钢材远期合约，建立虚拟库存；

　　虚拟库存比例：90%

　　3100-3200元/吨
　　如不能及时补充现货库存，以少量资金买入钢材远期合约，建立虚拟库存；

　　虚拟库存比例：70%

　　3200-3500元/吨
　　减少虚拟库存，冲减现货进货成本；

　　虚拟库存比例：30%以下

　　3500-3800元/吨
　　清空虚拟库存，冲减现货进货成本；

　　如仍有现货则对现货卖出保值；

　　保值比例70%

　　3800元/吨以上
　　对库存、在途的钢材现货作全部保值；

　　保值比例：90%以上

　　说明：虚拟库存比例=虚拟库存数量/公司最大存货比例

　　保值比例=期货做空数量/未定价销售货物数量

　　以上虚拟库存比例、保值比例仅为建议方案，实际虚拟库存比例、保值数量还要根据公司风险承受能力和期货账户保证金充裕程度来确定。

　　未保值的现货，按照日常经营择机高卖低买，根据钢材市场变化情况确定买卖时机。未保值的现货将承担钢材价格下跌的风险。

　　三、跨市套利方案：

　　1. 方案概述：

　　适用对象：可以同时在电子盘和期货市场同时操作的机构客户。

　　方案目标：获取低风险的利润。

　　操作方向：双向操作；

　　基本操作方法：在两个市场同时做等量的买入卖出操作，利用两个市场不同合约的价差变化获利。

　　原理简介：跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在远期和远期合约交易市场对冲在手的合约获利。

　　2. 模拟操作实例：

　　某钢贸公司同时在上海某两个螺纹钢大宗交易市场开有交易账户，通过对两者合约观察发现，二者交易的合约的实物标的基本一致，二者价价格走势基本一致，但是仍会出现小范围的波动。二者的差价基本维持在每吨上下浮动 30 元的范围内： 当其中一个市场价格比另外一个市场价格高30元：买价格低的市场远期合约，卖价格高的市场远期合约；反之：买高价合约，买卖低价合约；

　　以上操作每吨盈利：30+30=60元/吨

　　3. 某钢贸公司跨市套利操作方法

　　跨市套利操作方法

　　合约价差范围的确定
　　1、确定可套利操作的两个合约。

　　2、追踪甲大宗市场与乙大宗市场的差价

　　3、根据两个市场价格走势，同时计算交割成本、运输成本、库存成本等费用后，确定在一定时间内价差的合理范围：

　　价差范围：上限A→下限B

　　基于以上判断，制定如下操作方案

　　价格区间
　　操作方案

　　两合约价差接近或超过上限A
　　卖出甲合约，同时买入等量的乙合约。

　　两合约价差接近或超过下限B
　　买入（平仓）甲合约，同时卖出（平仓）等量的乙合约。

　　说明：合约差价

　　虚拟库存比例=虚拟库存数量/公司最大存货数量

　　来源：上海中规钢材电子交易市场，上文有部分表格未显示，要查看全文的话 你直接去他们网站看得了

钢材中远期交易经典案例谁有啊，举个例子说明他的好处
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