2023-07-26 11:28发布
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假设美元与英镑的即期汇率为1.5：1，美国金融工具三个月期的利率为1.2%，英国相应金融工具三个月期的利率为3.5%。计算三个月后的即期汇率。三个月后的即期汇率应该为1英镑兑1.5*（1+1.2%）÷（1+3.5%）=1.4667美元
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根据无套利原理 美元利率是1.2% 英镑利率是3.5% 现在汇率是1.5，假设未来汇率是X
你投资任何一个币种最后得到的美元是一样的
投资一块钱英镑 最后得到 1+3.5%
然后按照远期汇率（EXPECTATION OF THE SPOT RATE）兑换成 （1+3.5%）*X美元
把这个美元折现到现在等于 (1+3.5%）*X/(1+1.2%)
再把美元换成英镑 【(1+3.5%）*X/(1+1.2%)】/1.5由于无套利 这个数应当等于1
所以(1+3.5%）*X/(1+1.2%)=1.5 求得X=1.5*（1+1.2%）/（1+3.5%）=1.4667
额~~~分析方法就是这样的
假设美元与英镑的即期汇率为1.5：1，美国金融工具三个月期的利率为1.2%，英国相应金融工具三个月期的利率为3.5%。
计算三个月后的即期汇率。
三个月后的即期汇率应该为1英镑兑1.5*（1+1.2%）÷（1+3.5%）=1.4667美元
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