什么是外汇交易中的套息？如何操作？

2023-07-26 12:47发布

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套利交易是利用两地利息的高低不同来营利,分为抛补套利和非抛补套利两种. 例如假设A,B两国货币汇率为1A=10B.A,B两国年利率分别为5%,10%.这时在A国

套利交易是利用两地利息的高低不同来营利,分为抛补套利和非抛补套利两种. 例如假设A,B两国货币汇率为1A=10B.A,B两国年利率分别为5%,10%.这时在A国
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2023-07-26 13:06 .采纳回答
套利交易是利用两地利息的高低不同来营利,分为抛补套利和非抛补套利两种. 例如假设A,B两国货币汇率为1A=10B.A,B两国年利率分别为5%,10%.这时在A国借A国货币100万,以即期汇率兑换为1000万B国货币,存入B国银行.这样一年后可从B国银行取出1100万兑换成110万A国货币,还A国银行105万,得到5万A国货币. 但是一般汇率不是不变的,会有变化,因此1年以后到底1100万B国货币值多少A国货币是不确定的,如果照上述操作1年后以即期汇率将B国货币换回成A国货币就叫非抛补套利.非抛补套利因为汇率变动的不确定因素,因此存在风险,有可能不但不能营利还会亏本.　　例如例子中1年以后A,B两国汇率变成1A=11B的话,一年后只能换回100万A国货币,因此亏损了5万A国货币. 抛补套利可以消除非抛补套利的风险,抛补套利就是在将A国货币兑换成B国货币的同时与银行签订一份远期合同,一般银行会根据其预期订立一个远期汇水,根据远期汇水可以推算出远期报价,例如某银行远期报价为1A=10.5B,则刚好保本,因此如果银行报价1A小于10.5B的话,就是稳赚不赔的,如果大于10.5的话,就会亏本,计算之后就不会做此交易. 隔夜利息规则 在即时外汇交易市场，所有交易必须在两个工作日内结算。隔夜转滚表示关闭当日的起息日的开仓部位并于第二天的起息日以计算了相关两个货币的利率差别以后的价格开立相同的仓位。

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