2023-07-26 12:44发布
股票为例。从期权的时间价值来答吧。对于一支股票，要是无套利的话，股票的到期价格就是现在的股价+这段时间按无风险收益率的收益如果上式不成立的话，就会有套利者有套利
无风险利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，则无风险利率越高，持有现货的成本越高，而无风险利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则无风险利率越高，看涨期权价格就越低看跌期权价格就越高。
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无风险利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，则无风险利率越高，持有现货的成本越高，而无风险利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则无风险利率越高，看涨期权价格就越低看跌期权价格就越高。
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