2023-07-26 12:36发布
其实这个并不重要，期权的内在价值的计算公式才是最重要的！本回答被提问者采纳#p#期权中的隐含波动率，是期权的独有信息，它可以表示市场未来的波动状况预期，投资者在
期权中的隐含波动率，是期权的独有信息，它可以表示市场未来的波动状况预期，投资者在做50ETF期权交易的时候，隐含波动是一定要考虑到的。那么什么是期权的隐含波动率？如何计算？隐含波动率的计算很简单，只要分析每个期权的实值和虚值的状态及成交量的大小，期权的续存期等因素，通过计算得知某一日的综合隐含波动率，并且按照日期连线得出隐含波动率指数的曲线，以此来反映市场状况。一般来讲，计算隐含波动率有四种方式分别是：1、VIX指数编制法：利用方差互换原理，通过对近月合约和次月合约满足条件的看涨，看跌期权的隐含波动率的选取，将其加权平均而得。2、交易量加权法：其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，很显然越是成交量越大的品种对整体的隐含波动率影响越大。3、Vega加权法：Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价的理论可知，平值期权的Vega值是最大的。4、特定合约选取法：不进行加权，只选代表性期权隐含波动率，例如平值期权、成交量最大期权合约等期权隐含波动率无论是在度量市场情绪还是指导投资者交易中都发挥的很重要的作用，卖出高波动率的期权、买入低波动率的期权，已经成为了期权交易的准则之一。
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期权中的隐含波动率，是期权的独有信息，它可以表示市场未来的波动状况预期，投资者在做50ETF期权交易的时候，隐含波动是一定要考虑到的。那么什么是期权的隐含波动率？如何计算？
隐含波动率的计算很简单，只要分析每个期权的实值和虚值的状态及成交量的大小，期权的续存期等因素，通过计算得知某一日的综合隐含波动率，并且按照日期连线得出隐含波动率指数的曲线，以此来反映市场状况。
一般来讲，计算隐含波动率有四种方式分别是：
1、VIX指数编制法：利用方差互换原理，通过对近月合约和次月合约满足条件的看涨，看跌期权的隐含波动率的选取，将其加权平均而得。
2、交易量加权法：其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，很显然越是成交量越大的品种对整体的隐含波动率影响越大。
3、Vega加权法：Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价的理论可知，平值期权的Vega值是最大的。
4、特定合约选取法：不进行加权，只选代表性期权隐含波动率，例如平值期权、成交量最大期权合约等
期权隐含波动率无论是在度量市场情绪还是指导投资者交易中都发挥的很重要的作用，卖出高波动率的期权、买入低波动率的期权，已经成为了期权交易的准则之一。
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