2023-07-26 12:52发布
那是跨市套利，ETF在交易所和场外都交易，两个系统不一样所以，当两市出现利差时就可以套利，但这种情况很少发生因为套利的空间很小，手续费繁杂，要把这些股票手续费和
无风险套利的几率很小，因为套利的时间还需要跨系统转托管，这样下来。相关几天的时间。谁能说清楚几天后的股价会是什么？50万、100万是ETF 的申购起点。可能是说法有点儿把你搞糊了。。。
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只是很短时间的无风险，不容易把握的
无风险套利是指利用ETF与对应指数间的折溢价关系进行套利的行为，例如ETF现在的卖出价格为1，而购买对应成分股换成ETF的成本为0．99，那么投资者就能通过购买对应成分股换成ETF，同时卖出ETF实现0．01的无风险套利，如果出现ETF相对于指数折价的情况，同样也存在套利机会。但同时套利也是有成本的，如果套利成本大于折溢价，投资者就不会进行套利。
正是由于以上原因，使得无风险套利机会只被那些具有成本优势、技术优势的投资者所捕获，其他投资者难以实现无风险套利，海外市场的历史数据也说明了这一点，例如台湾90%以上的无风险套利被一家券商所实现。假如市场最低的套利成本为50BP，在这一区域是没有投资者会套利的，同时甲投资者具有其他投资者无可比拟的优势，他的套利成本为市场最低成本50BP，他愿意在折溢价为60BP时进行套利，由于他的套利，折溢价的波动区间将被限制在60BP的范围内（正常情况下），那么对于套利成本超过60BP的投资者而言，一点机会都没有了。同时由于竞争的关系，甲若希望套利也不得不降低他的套利触发点。
通过以上分析，知道无风险套利只能被具有成本优势和技术优势的投资者所掌握，一般来说主要是参与券商，因为他们没有佣金成本，同时我们也应该看到，即使是他们无风险套利的收益也是非常小的。
无风险套利的几率很小，因为套利的时间还需要跨系统转托管，这样下来。相关几天的时间。谁能说清楚几天后的股价会是什么？
50万、100万是ETF 的申购起点。可能是说法有点儿把你搞糊了。。。
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