2023-07-26 15:20发布
楼主是防灾08会计班的吧，我是你的老师FJY 这个题目你在网上是查不到的 老老实实自己做吧#p#渤海商品交易所现货交易与上海期货交易所期货交易可以进行相关品
例如5月的和约 价是100元 7月的合约是120 元 你预测他们之间价差过大 这时你买入五月的 同时卖出七月的 正如你所料 五月涨到115 七月涨到125 同时平仓后 赢利=15+(-5)=10 这种套利叫跨期套利
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原理： 两个不同合约之间的价值存在一定关系，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。
这可以由市场供求关系，物品的内在联系，或者历史经验得出。
当价格差偏离均衡值过大时，套利者就认为它应该回归。
方法：卖出价格被高估的品种，买入价格被低估的品种。
另外还有一个叫：期现套期保值，是有现货，或者有现货需求的企业，通过期货市场提前锁定利率/成本的一种模式。
例如5月的和约 价是100元 7月的合约是120 元 你预测他们之间价差过大 这时你买入五月的 同时卖出七月的 正如你所料 五月涨到115 七月涨到125 同时平仓后 赢利=15+(-5)=10 这种套利叫跨期套利
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