2023-07-26 15:02发布
解释明白得说几天，简单的说一下，当期权价值和标的价值发生偏离时就可以做中间的对冲套利，反向买卖！！，做蝶式的更麻烦，暂不解说。希望对于你的理解有帮助。主要是股指
你说的是保护性看跌期权吧？要买认股权证干嘛？当到期时股票价格(S)低于看跌期权的执行价格(X)时，看跌期权的价值为X-S.那么如果你买一份股票再买一份关于该股票的看跌期权，期权到期后总的价值就是股票的价值+期权的价值，也就是S+X-S=X当到期时股票价格大于看跌期权的执行价格时，看跌期权价格=0.同理这时你手头的收益为股票价格(S)+看跌期权价值(0)=S.图解： S <= X S > X股票 S S看跌期权 X - S 0总计 X S但是目前在国内这样的操作就是个笑话，看看南航认沽就知道了，行权概率接近于0，而且无限量创设，明摆了是证券公司在抢钱。
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游戏碎碎念
青花 的问题《请详细介绍股票对冲的操作方法！》','https://hwaiwenda.com/answer/44085/96060.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
你说的是保护性看跌期权吧？要买认股权证干嘛？
当到期时股票价格(S)低于看跌期权的执行价格(X)时，看跌期权的价值为X-S.
那么如果你买一份股票再买一份关于该股票的看跌期权，期权到期后总的价值就是股票的价值+期权的价值，也就是S+X-S=X
当到期时股票价格大于看跌期权的执行价格时，看跌期权价格=0.
同理这时你手头的收益为股票价格(S)+看跌期权价值(0)=S.
图解：
S <= X S > X
股票 S S
看跌期权 X - S 0
总计 X S
但是目前在国内这样的操作就是个笑话，看看南航认沽就知道了，行权概率接近于0，而且无限量创设，明摆了是证券公司在抢钱。
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