资产定价基本定理(the fundamental theoremof asset pricin g)套利定价的一般原理.该定理可表述为:无套利假设等价于存在对未
资产定价基本定理(the fundamental theoremof asset pricin g)套利定价的一般原理.该定理可表述为:无套利假设等价于存在对未
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2023-07-26 16:09 .采纳回答
资产定价基本定理(the fundamental theoremof asset pricin g)套利定价的一般原理.该定理可表述为:无套利假设等价于存在对未来不确定状态的某种等价概率测度，使得每一种金融资产的折现价格过程在该等价概率测度下为鞅.资产定价基本定理是美国经济学家罗斯(Ross, S. A.)在关于APT的经典论文中提出的。
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资产定价基本定理(the fundamental theoremof asset pricin g)套利定价的一般原理.该定理可表述为:无套利假设等价于存在对未来不确定状态的某种等价概率测度，使得每一种金融资产的折现价格过程在该等价概率测度下为鞅.资产定价基本定理是美国经济学家罗斯(Ross, S. A.)在关于APT的经典论文中提出的。
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