高频量化交易，起源于程序化交易和做市商机制，是指利用人们无法利用的极其短期的市场变化来谋取利益的计算机化交易。

通过超高速超级计算机算法，分析高频交易数据中的价格变化模式，实现高速、高频申报的交易模式，并利用这些价格变化模式获利。高频交易还具有隔夜仓位低、报撤单频率高、开仓平仓频率高、换手率高的特点。

高频交易是指通过预设的计算机算法实现的一种高速、高频的交易模式，具有隔夜仓位低、报撤频率高、换手率高的特点。

量化交易是用先进的数学模型代替人工主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中选择各种“高概率”事件来制定策略。这样可以避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。

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高频量化交易的危害性

首先，高频交易行为，将会扰乱市场正常的交易秩序，损害其他投资者的利益，也有违市场的公平原则。中小投资者受制于资金、交易通道等多方面的限制，根本不可能实施高频交易。与之相比，机构在这方面不存在短板，机构实施高频量化交易，这对中小投资者而言也难言公平。

其次，高频量化交易的本质是超短线投机，不仅与监管部门倡导的价值投资、理性投资、长期投资的理念不符，而且容易引发市场波动，放大市场的投资风险。高频量化交易的背后，与“薅市场羊毛”并没有什么区别。此外，一旦高频量化交易出现交易规模过大，交易方向趋同的现象，无疑会产生严重的负面影响。

高频量化交易是一种高速度，高频次的交易方式，通过预设的计算机算法实现，具有低隔夜持仓，高报撤单频率，高换手率等特点。

操作上体现出以下几种显著特征：

① 使用高速和复杂的计算机程序来生成、传递、执行命令

② 直连交易所的数据通道

③ 设立和清算头寸的时限很短

④ 大量发送和取消委托订单

⑤ 收盘时不留头寸

高频交易策略主要有三类：

1、套利策略包括跨期套利，跨交易所套利，统计套利等。

2、 做市策略是当市场买卖价差较大的时候，通过提供流动性，同时低买高卖而获利，此外作为提高流动性的报酬，获取某些交易所提供的手续费。

3、 趋势/事件驱动策略是利用数据传输速度优势，获取市场上的交易信息流（如量价、订单簿、订单流信息）和外部事件信息（如经济数据，突发事件等），识别出尚未被股价反应的新信息从而迅速交易获利。