2023-07-26 15:12发布
有套利机会。瑞士投资者，设瑞士法郎量为a，现在，在期货市场上，卖出瑞士法郎两个月的看涨期货，得到0.68a美元，得到的美元投资于美元市场（0,07利率）；两个月
有套利机会。
瑞士投资者，设瑞士法郎量为a，
现在，在期货市场上，卖出瑞士法郎两个月的看涨期货，得到0.68a美元，得到的美元投资于美元市场（0,07利率）；
两个月后，在美元市场上得到0.68a*(1+0.07/12)^2美元，
以0.7美元的期货约定价格对约定期货进行交割，即买回瑞士法郎，
得到0.68a*(1+0.07/12)^2/0.7（法郎）。
扩展资料：
套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：
(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。
(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。
但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。
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有套利机会。
瑞士投资者，设瑞士法郎量为a，
现在，在期货市场上，卖出瑞士法郎两个月的看涨期货，得到0.68a美元，得到的美元投资于美元市场（0,07利率）；
两个月后，在美元市场上得到0.68a*(1+0.07/12)^2美元，
以0.7美元的期货约定价格对约定期货进行交割，即买回瑞士法郎，
得到0.68a*(1+0.07/12)^2/0.7（法郎）。
扩展资料：
套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：
(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。
(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。
套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。
但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。
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