2023-07-26 15:47发布
当ETF的市场价格与基金份额净值之间偏差较大时，投资者即可利用申购赎回机制进行套利交易。比如，当ETF的市场价格高于基金份额净值时，套利操作方法为：买入基金股
当ETF的市场价格与基金份额净值之间偏差较大时，投资者即可利用申购赎回机制进行套利交易。比如，当ETF的市场价格高于基金份额净值时，套利操作方法为：“买入基金股票篮>申购ETF基金份额>将基金份额在二级市场上卖出”。套利收益=（基金二级市场价格－基金份额净值）×基金份额数量－买入股票篮及卖出基金份额的交易费用。
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当ETF的市场价格与基金份额净值之间偏差较大时，投资者即可利用申购赎回机制进行套利交易。
比如，当ETF的市场价格高于基金份额净值时，套利操作方法为：“买入基金股票篮>申购ETF基金份额>将基金份额在二级市场上卖出”。
套利收益=（基金二级市场价格－基金份额净值）×基金份额数量－买入股票篮及卖出基金份额的交易费用。
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