2023-07-26 15:53发布
ETF套利：以ETF50为例，510050，申购/赎回是用1篮子股票（50只）。当510050与>50指数比较多时，卖出510050，同时用股票申购同样数量的基
ETF套利是因为“风险小、 收益大”而受到市场青睐，也是上证50ETF最能吸引眼球的特征之一。上证50ETF的设计者发挥出高超的智慧，克服了中国（内地）证券市场不完善而引发的重重障碍，成功地保留了ETF套利功能。这在一定程度上拓展了“只能依靠股价上涨方能获利”的市场约束，为盈利模式创新开创了通途。 ETF套利的基础是投资者在两个市场的参与，即投资者在一级市场上用一篮子股票组合申购ETF或把ETF赎回成一篮子股票组合，以及投资者在二级市场上买卖ETF份额。所谓的“一篮子股票组合”指上证50ETF根据上证50指数的构成所建立的投资组合，计量单位为100万50ETF，分别对应多少股中国联通、多少股中国石化等50只股票。申购就是用这一个篮子股票组合向基金公司“交换”得到100万份ETF，赎回就是拿100万份ETF向基金公司“交换”得到一篮子股票组合。只要上证50指数成份股不进行调整，这一篮子股票组合也保持不变。由一篮子股票组合各种股票的数量和市价即可得到一篮子股票的市价，该市价除以100万就得到50ETF的实时净值；而上证50ETF作为一个交易所交易的品种，最新成交价即为实时市值。篮子股票的总供求关系，决定篮子股票的市价，同时决定ETF实时净值；而上证50ETF的供求关系决定其成交价格，即ETF市值。因为ETF净值和市值由不同的市场所决定，二者必然存在一定的偏差，只要该偏差扩大到一定程度就产生了套利机会。如果你有兴趣可以下载 金汇通 看盘软件，很准的。
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ETF套利是因为“风险小、 收益大”而受到市场青睐，也是上证50ETF最能吸引眼球的特征之一。上证50ETF的设计者发挥出高超的智慧，克服了中国（内地）证券市场不完善而引发的重重障碍，成功地保留了ETF套利功能。这在一定程度上拓展了“只能依靠股价上涨方能获利”的市场约束，为盈利模式创新开创了通途。
ETF套利的基础是投资者在两个市场的参与，即投资者在一级市场上用一篮子股票组合申购ETF或把ETF赎回成一篮子股票组合，以及投资者在二级市场上买卖ETF份额。所谓的“一篮子股票组合”指上证50ETF根据上证50指数的构成所建立的投资组合，计量单位为100万50ETF，分别对应多少股中国联通、多少股中国石化等50只股票。申购就是用这一个篮子股票组合向基金公司“交换”得到100万份ETF，赎回就是拿100万份ETF向基金公司“交换”得到一篮子股票组合。只要上证50指数成份股不进行调整，这一篮子股票组合也保持不变。
由一篮子股票组合各种股票的数量和市价即可得到一篮子股票的市价，该市价除以100万就得到50ETF的实时净值；而上证50ETF作为一个交易所交易的品种，最新成交价即为实时市值。篮子股票的总供求关系，决定篮子股票的市价，同时决定ETF实时净值；而上证50ETF的供求关系决定其成交价格，即ETF市值。因为ETF净值和市值由不同的市场所决定，二者必然存在一定的偏差，只要该偏差扩大到一定程度就产生了套利机会。
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