2023-07-26 16:41发布
我也不懂啊，同求。这个题你会吗？ 以下说法正确的是：A.正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限。B.反向市场的牛市套利价差扩大获利无限C.正向市
这个问题不是这么理解的正向市场 适合做 买入近期合约 卖出远期合约 这种套利方式叫做牛市套利因为正向市场 近期合约价格<远期合约价格，基差为负，在这种情况下，基差的绝对值很容易变小，甚至基差为正，那么 进行牛市套利 利润是无限的，而风险却有限。相反反向市场 适合做 卖出近期合约 买入远期合约 这种套利方式叫做 熊市套利在反向市场 熊市套利 的利润是无限的 而风险确实有限的。
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(一)买进套利(预计价差扩大，买进套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，叫做买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时平仓来获利。
套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。——记忆：预计价差扩大，将会高的更高，低的更低，所以要买入高的。
(二)卖出套利(预计价差缩小，卖出套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，叫做卖出套利(Sell Spread)。——记忆：预计价差缩小，将会高的变低，低的变高，所以要卖出高的。
只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。
这个问题不是这么理解的
正向市场 适合做 买入近期合约 卖出远期合约 这种套利方式叫做牛市套利
因为正向市场 近期合约价格<远期合约价格，基差为负，在这种情况下，基差的绝对值很容易变小，甚至基差为正，那么 进行牛市套利 利润是无限的，而风险却有限。
相反
反向市场 适合做 卖出近期合约 买入远期合约 这种套利方式叫做 熊市套利
在反向市场 熊市套利 的利润是无限的 而风险确实有限的。
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