2022-06-04 16:07发布
展开3全部所谓套利就是利用不同市场之间的价差赚取利润。不同市场指的是不同区域、不同时间、或不同品种的市场。套利行为中必须支出的交易费用、仓储运输费用和资金成本称
所谓套利就是利用不同市场之间的价差赚取利润。
不同市场指的是不同区域、不同时间、或不同品种的市场。
套利行为中必须支出的交易费用、仓储运输费用和资金成本称为套利成本。
比如某物期货市场上价格1000元，现货市场上800元，这时候你就可以买入现货，卖出期货，等到期货交割时候，或者两个市场价差减小的时候，比如那时候现货900元，期货880元，这中间的差价变小，你就赚到了180元（要另外扣除套利成本），这是期现套利。
或者某物美国价格1000元，英国价格800元，只要运输成本划得来，你完全可以在美国市场上卖出，在英国市场买入，赚取差价200元，这是跨地区套利。
或者某物在期货市场上5月价格500元，6月价格580元，你认为5、6月这么接近，价格不应该差这么多，于是买入低价合约，卖出高价合约，等到合约临近到期时，假设差价减少，比如5月合约650元，6月合约670元，这时候你就赚到了差价减少产生的利润60元，这是跨期套利。
市场上有些品种是互相关联的，比如大豆-豆油-豆粕，焦煤-焦炭-铁矿石-螺纹钢，这些品种互为原料和产品，价格会有关联，如大豆-豆油-豆粕，大豆加工后产生豆油和豆粕，我假设每10吨大豆产豆油2吨，豆粕8吨，假如你发现某些时候2吨豆油和8吨豆粕加起来的价钱和十吨大豆的价钱差距较大，这时候就可以买入低价一方，卖出高价一方，待市场恢复平衡时候就可以赚到差价，这是跨品种套利。
套利总是同时进行买入和卖出，因此避开了价格变动的风险，专注于差价的变动。
套利行为客观上会减小不同市场的差价，因此通常差价会只比套利成本略微大一点，套利大多数时候每次只能赚取少量利润，需要经常紧盯市场机会进行操作，但因为不承担价格变动的风险，大多数时候风险较小。
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所谓套利就是利用不同市场之间的价差赚取利润。
不同市场指的是不同区域、不同时间、或不同品种的市场。
套利行为中必须支出的交易费用、仓储运输费用和资金成本称为套利成本。
比如某物期货市场上价格1000元，现货市场上800元，这时候你就可以买入现货，卖出期货，等到期货交割时候，或者两个市场价差减小的时候，比如那时候现货900元，期货880元，这中间的差价变小，你就赚到了180元（要另外扣除套利成本），这是期现套利。
或者某物美国价格1000元，英国价格800元，只要运输成本划得来，你完全可以在美国市场上卖出，在英国市场买入，赚取差价200元，这是跨地区套利。
或者某物在期货市场上5月价格500元，6月价格580元，你认为5、6月这么接近，价格不应该差这么多，于是买入低价合约，卖出高价合约，等到合约临近到期时，假设差价减少，比如5月合约650元，6月合约670元，这时候你就赚到了差价减少产生的利润60元，这是跨期套利。
市场上有些品种是互相关联的，比如大豆-豆油-豆粕，焦煤-焦炭-铁矿石-螺纹钢，这些品种互为原料和产品，价格会有关联，如大豆-豆油-豆粕，大豆加工后产生豆油和豆粕，我假设每10吨大豆产豆油2吨，豆粕8吨，假如你发现某些时候2吨豆油和8吨豆粕加起来的价钱和十吨大豆的价钱差距较大，这时候就可以买入低价一方，卖出高价一方，待市场恢复平衡时候就可以赚到差价，这是跨品种套利。
套利总是同时进行买入和卖出，因此避开了价格变动的风险，专注于差价的变动。
套利行为客观上会减小不同市场的差价，因此通常差价会只比套利成本略微大一点，套利大多数时候每次只能赚取少量利润，需要经常紧盯市场机会进行操作，但因为不承担价格变动的风险，大多数时候风险较小。
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