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( )又称事件套利,是利用市场中的一些事件,使股票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益。A. 跨品种价差套利 B. 市...
()又称事件套利,是利用市场中的一些事件,使股票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益。A.跨品种价差套利B.市...
2023-07-25 19:31
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正确答案:D解析本题所要考核的知识点是股指期货套利的方式。本考点在最新大纲中已经不做要求。股指期货是一种标的为股票指数的金融期货。在股指期货运行过程中,若产生偏
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yanzhaobaby 一意
1楼 · 2023-07-25 20:00.
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正确答案:D
解析本题所要考核的知识点是股指期货套利的方式。本考点在最新大纲中已经不做要求。股指期货是一种标的为股票指数的金融期货。在股指期货运行过程中,若产生偏离现货(股票指数),或各不同到期广改保百毛倒本负月份合约之间的价格偏离程度大于爱内交易成本、冲击成本、资金机会成本等各项成本总和时,即可进行股指期货的套利交空既联践宁析易。股指期货的套利有两种类型:一是在期货和现货之间套利,称之为期现套利;二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利,其又可以细分为市场内价差套利、市场闻价差套利和跨品种价差套利。(1)期现套利。期现套利是根据指数现货与指数期货之间价差的波动排危剂朝进行套利。(2)市场内价差套利。市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利,所以又称为跨期套利。(3)市场间价差套利。市场间价差套利是指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的烧岩志合约进行价差套利。(4)跨品种价差套利。跨品种价差套利是指对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格差进行套利。(5)Alpha套利。Alpha套利策略希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。因此,Alpha策略又称为“绝对收益策略”。Alpha套利又称事件套利,是利用市场中的一些事件,如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件,使股票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益。可以借助这些事件机会,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会。需要注意的是,2012年的最新教材中,对Alpha套利的表述变成了“Alpha套利又称事件套利,是针对市场中的一些事件,如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件,利用金融模型分析事件的影响方向及力度送位朝船苏史顾,寻找套利机会。”,即删除了“使股票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益”这一表述。因此,依据最新教材,此题的考点已经过时。综上所述,本题答案为D。
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