期货套利的操作原则

2023-07-25 19:49发布

期货套利是一种常见的期货操作,是同时操作2个或以上相关联的品种/合约,利用价差的波动来盈利。 本文将详述期货套利的操作原则,特别说明,
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1楼 · 2023-07-25 20:05.采纳回答

期货套利是一种常见的期货操作,是同时操作2个或以上相关联的品种/合约,利用价差的波动来盈利。

本文将详述期货套利的操作原则,特别说明,本文介绍的是套利操作的思路,有些说不行的操作是套利操作上的不行,但用在其它思路上也许是可行的。


一、合约选择:

1、要选高流动性/高成交量的品种/合约,成交滑点会比较小,不要选流动性差/成交量少的品种,会有很大的成交滑点,会吞噬部份利润,甚至由盈转亏,比如想做跨期套利选品种,螺纹钢和热卷高度相似,应该选螺纹钢,而不是热卷,螺纹钢的月份应该选2301和2303,而不是2303和2305,选择成交量大的;

2、品种/合约之间的相关性要强,做套利就要选相关性较强的品种/合约,只有相关性强的品种/合约,当价差发生偏离,才会出现价格回归,才有套利操作基础。否则就不是套利操作,而是其它操作思路,比如螺纹钢和热卷之间可以做套利,但螺纹钢和燃料油就没有套利的基础;


二、操作的方向要相反,买入的同时也要卖出,而不能只买入不卖出,这不是套利操作;


三、买入和卖出的数量要相等,如果多单和空单的数量不等,就会有净多单或净空单的情况,变成单边操作,而不是套利;

要注意:是数量相等,是数量相等而不是手数相等:棕榈油1手对应菜籽油1手,但焦炭1手大约对应焦煤2手;


四、要同时操作,由于期货价格不断变化,如果不是在同一时间开仓或平仓,差价就会变化,可能无法实现套利。所以,开仓要同一时间开仓,平仓要同一时间平仓,如果不是同时操作,价差所产生的利润就可能在瞬间消失,失去套利的基础;

期货套利的操作原则

期货套利是一种高胜率的交易策略,也是一种短线策略,优点是胜率高,操作周期短,对短线/日内风格的交易员十分友好,缺点是盈利空间较小,需要快速执行,靠人工盯盘+手动执行在速度上很难执行,能做到的也会非常的累。

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