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股票问题(请给出大概算法)
2023-07-25 19:27
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这里每年收益的标准差我认为是股票的价格波动标准差,在这个前提下,给一个算第二年的过程,后三年类推,不过要倒推,即先算第三年到第四年,再算第三年到第二年,依此类推
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1楼 · 2023-07-25 20:14.
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这里每年收益的标准差我认为是股票的价格波动标准差,在这个前提下,给一个算第二年的过程,后三年类推,不过要倒推,即先算第三年到第四年,再算第三年到第二年,依此类推。所以,股票有可能上涨40%,也可能下跌40%。于是高价为 140*(1+40%)= 196,即此时持有看涨期权的价值就为196-140=56元。低价为 140*(1-40%)= 84,高低价差为 112元。这时候,需要空头112/56=2份看涨期权来构造套利组合,即套期保值率为 1/2。于是设看涨期权价值为C,股票价格为S,套利组合价值为S-2C,于是 由140-2C = 112 / (1+12.47%)这个方程就可以解出C的值,这里C = 20.2089。其中112 是到期低价,12.47%是无风险利率,140是初始标的资产价格。建立二叉树模型后,可以倒着算。一年一年就全都推出来了。
(卖出价-买入价)*股票数量=盈亏,中间有印花税千一,佣金各券商不一,过户费
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