毕业季，对与我来说还有一年了，两年时间在学校里快过去了，现在真不知道时间过的是快还是慢，明年又是一个什么样的光景，三年在学校里有什么收获？好久没有内耗过了，这几天从遗憾到内耗、怀疑、烦躁再到疲惫，整个流程算是走了一遍，早上忙完实验，中午睡了一觉，下午晚上还有节课，便提醒自己抽空写点东西。本书属于入门级范畴，上周无意中点到了这本，基础内容再重复一下，多少有点帮助。目录框架大致为期货市场存在的原因与基本交易模式+K线形态、指标与趋势定义+交易系统与作者实战方法。

一、为赌场正名

这个市场存在的价值与初衷是为了解决谷贱伤农与千金一栗的问题，但随着市场的演化，逐渐带有点赌的属性，赌性是这个市场演化的必然结果，市场的生命力在于流动，所以说市场与赌徒不可割舍。关于是不是赌场这个问题，其实也没必要深究，只要再这个市场里有赚钱的法门，还用管他是不是赌场？

二、关于之前的知识盲点

结算价=每一成交价格x该价格成交量/总成交量

线性加权移动平均线侧重于当前价位

指数加权移动平均线侧重于无穷多K线

蜡烛图刺透形态为底部大阳线刺穿前阴线实体50%以上

形态技术理论千变万化，可能会被瞬间打脸，不变的是多空双方力量博弈

三、技术指标与逻辑

1.KD指标

未成熟随机值（RSV）=（收盘价-N日最低价）/（N日最高价-N日最低价）× 100。K值=RSV值的M1日移动平均。D值=K值的M2日移动平均逻辑基础是震荡，价格在最高价与最低价之间来回震，指标可用在价格突破时间段。

2.RSI指标

计算方法：N天内上涨总幅度除以N天内上涨与下跌总幅度底层逻辑是在N天内的波动内上涨波动对总波动的贡献值，如果贡献值高于50%，说明看涨氛围浓厚，如果贡献值低于50%，说明看跌氛围浓厚。

3.WR威廉指标

算法：KD算法倒过来

4.MTM动量指标

算法：MTM=当日收盘价-N日前收盘价，MTMMA=MTM的M日移动平均MTM逻辑：以斜率衡量价格走势。

5.ROC逻辑

算法：当前最新价减去N天前价格，得出的价差再除以N天前的价格后进行个平滑处理ROC逻辑：衡量价格移动加速度的指标

注：作者本书提的指标，全是价格指标，与量能没有关系，下面补充两个量能指标

6.OBV指标

算法：当日OBV=前一日OBV+今日成交量。如果当日收盘价高于前日收盘价取正值，反之取负值，平盘取零。逻辑：OBV把股价上升时的成交量视为人气积聚，做相应的加法处理，而把股价下跌日的成交量视为人气离散，并做减法运算。

7.VR指标

算法：AV=N日内股价上升日成交量；

AVS=N日内ΣAVBV=N日内股价下跌日成交量；

BVS=N日内ΣBVCV=N日内股价平盘日成交量；

CVS=N日内ΣCVVR=（AVS+1/2CVS）/（BVS+1/2CVS）

MAVR=VR的M日简单移动平均，参数N为24，参数M为6

逻辑：以成交量的角度测量股价的热度，VR指标的理论取值在[0，+∞），可将此区域分为四个部分：低价区域（40～70）、安全区域（80～150）、获利区域（160～350）和警戒区域（350以上）。VR<40，市场易形成底部，VR指标在“获利区域”时，由于市场大部分资金已经进场，后续资金乏力。VR指标一般分布在150左右最多。如果VR指标长期在150附近盘整，一旦越过250时市场极易产生一段多头行情；当成交量极度萎缩后放大，而VR指标也从低价区向上递增时，也是买进时机。

四、三重滤网交易系统

第一重滤网：需要确定趋势的方向第二重滤网：需要找到回调的低点或是反弹的高点第三重滤网：需要找到准确的交易点何止损点

原版三重滤网

1.MACD斜率确定大级别的趋势方向2.震荡指标KD确定小级别回调低点何反弹高点本书作者观点是KD值跌到30以下，后面一根K线吃掉前一根K线时再等一根K线，弊端是趋势形成时，KD值很大可能不会回到30以下，遇到震荡行情可能反复止损。

优化：

1.用EMA(13)指标来指示方向，平仓用EMA（8）信号执行。2.D值跌破30不要着急入场，做一个右侧交易者。3.找D值跌破30后一段时间内高点，作为突破点。

绘制趋势线两个要点

1.以最后一个高点前的低点为终点。2.囊括所有低点。

五、作者实战方法

1.价格下破趋势线，形成原则1

2.等待它出现波峰时形成原则2

3.在波峰形成处建立空单，价格上破下跌趋势线线止盈

（个人看法，小级别上破趋势线的第一个波峰不是很好参照，至少再等一个）

六、个人感悟：

世界是残酷的，掠夺与剥削共存，个人所在的生活环境宛如一个牢笼，每天在牢笼里的我们就像必须要面对做选择的囚徒。十年磨剑无人问，磨剑的过程是痛苦的，若能找到点快乐的东西，就再好不过了，磨剑第一年，与君共勉之。