牵扯很多模型，方法也很多，说个最简单的吧
股指期货的标的是沪深300指数，当月的期货合约报价和300指数报价是有一定价差的，由于交割日期货和现货强制收敛的规定，到期日期现差价理论上应该为零。从一定的差距到零，这之间的价差就是套利利润（理论上）

具体操作：
假设当月期货和现货价差为60点，同时卖出一手股指期货合约，买入沪深300指数对应的一揽子股票（也可以用ETF代替，计算下相关系数），到交割日，期现差价归零（可能出现负值）同时平仓，就可以获取无风险利润

中国期货证券网，主要有中国农业大学的《期货与证券投资实战研修班》和清华大学的《股指期货与机构投资高级实战研修班》两个项目，系统化学习商品期货和股指期货，注重实战训练和持续稳定收益能力的培养。
并且定期、不定期地举办讲座等形式的交流活动，每月一次机构研讨会，有很多投资者过来一起交流、研讨行情，有一定的影响力。不管你是新手还是老股民、老期民，都有合适的交流群体。

套利有即现套利和跨期套利两种
每种操作里面都有两个价格
即现套利对应的是现货价格（沪深300指数）和期货价格（合约价格）
跨期套利对应的是两种不同期限的合约价格(比如IF1006和IF1009)
在两种价格差距相差很大的时候买卖两种物品 做一次赚钱的操作
（相当于只持有标的物一段时期)
在两种价格收敛的时候再反向操作分别平仓 做一次亏的操作
(将上面那段时间内可能的风险平掉)

赚的多亏的少你就还是赚着