数学金融交易期权定价的范围

2023-07-25 20:39发布

.期权的权利金不可能为负;2.看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格;3.美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以
3条回答
1楼 · 2023-07-25 20:56.采纳回答

范围如下:
(1)期权的权利金不可能为负;
(2)看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格;
(3)美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值;
(4)美式期权的行权机会大于欧式期权,所以美式期权权利金高于等于欧式期权的权利金。

2楼-- · 2023-07-25 20:59

投资者可以通过套利获取无风险收益,这也将促使期权价格回到合理的范围。

3楼-- · 2023-07-25 21:06

.
期权的权利金不可能为负;
2.
看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格;
3.
美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值;
4.
美式期权的行权机会大于欧式期权,所以美式期权权利金高于等于欧式期权的权利金。

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