判断市场是否存在套利可能性 高分求解

2023-07-25 20:42发布

站内问答 / 默认分类
1978 1 5
首先计算上远期买价的上限和远期卖价的下限远期买价的上限为2.2441, 远期卖价的下限为2.2497市场的远期买价为2.2644,市场的远期卖价为2.2706因
发送
1条回答
1楼 · 2023-07-25 21:03.采纳回答
首先计算上远期买价的上限和远期卖价的下限
远期买价的上限为2.2441, 远期卖价的下限为2.2497
市场的远期买价为2.2644,市场的远期卖价为2.2706
因此市场的远期买价超过了远期买价的上限,因此存在抛补套利机会.构造借马克、即期出售马克购买美元、投资于美元货币市场、远期出售美元购买马克的抛补套利策略。运用1单位货币的
收益为1/2.2584*(1+10又11/16*30/360)*2.2644=1. 0115866598马克
成本为(1+6%*30/360)=1.005马克
利润为0.0065866598马克
运用100000000单位货币的利润为658665.98马克。

一周热门 更多>

相关问题