2023-07-26 10:20发布
强势的做多,同时弱势的做空。
跨期套利:跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;
同一品种的远近合约一多一空赚取差价,往往短线效果不大;套利方法有如楼上说的三种,操作难度看似简单,实则不易把握,建议朋友以了解为主,操作上还是专心于主力合约为上!欢迎交流!
品种:白糖 操作思路: 买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约 近期合约:SR801合约:3996元/吨(10月16日上午10:50价格) 远期合约:SR807合约:4256元/吨(10月16日上午10:50价格) 合约差价:SR807-SR801=260元/吨 考虑白糖做跨期套利好处: 仓单共用,买入SR801合约仓单,同样可以用于SR807合约的交割 同时:根据交易所规定,买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题
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强势的做多,同时弱势的做空。
现实中很难把握套利的具体节奏,国内跨期套利品种最多的为连豆的主力和次主力合约。例如在今年年初连豆905合约与909合约价差达到最高240元时,开905合约空单1手,开909合约多单1手。当价差缩小到预期时解除套利,获取利润。
不过因为存在强弱关系,套利往往不能在短期获得可观利润。所以虽然很多品种存在套利可能,但是国内唯一可做的只有大豆。
跨期套利:跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;
同一品种的远近合约一多一空赚取差价,往往短线效果不大;
套利方法有如楼上说的三种,操作难度看似简单,实则不易把握,建议朋友以了解为主,操作上还是专心于主力合约为上!
欢迎交流!
品种:白糖
操作思路:
买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约
近期合约:SR801合约:3996元/吨(10月16日上午10:50价格)
远期合约:SR807合约:4256元/吨(10月16日上午10:50价格)
合约差价:SR807-SR801=260元/吨
考虑白糖做跨期套利好处:
仓单共用,买入SR801合约仓单,同样可以用于SR807合约的交割
同时:根据交易所规定,买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题
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