2023-07-26 10:51发布
ABD考虑市场冲击成本，停牌多，行业集中高对其冲击也打，流动性好会减少无套利区间，缺乏做空增加了交易成本。
AD行业集中便于拟合现货，流动性越高，冲击陈本越低，越有利于套利，无套利区间窄
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ABD考虑市场冲击成本，停牌多，行业集中高对其冲击也打，流动性好会减少无套利区间，缺乏做空增加了交易成本。
无套利区间的宽度取决于手续费和冲击成本。
冲击成本取决于指数中股票的相关程度，相关性越高，冲击成本越大（你越买，指数上涨的越快，股票价格很敏感）。A中个股多，停牌股多只能说明相关性低，不是导致无套利区间变大的原因，而D中提到IC500缺乏现货做空工具，那就只能构造一个现货组合——买入所以指数中的个股！来作为IC500期货的现货标的，那这得有多大的手续费？
B中主要说明的是指数中个股的相关性问题，行业集中，增加了冲击成本，增加了无套利区间宽度。
C流动性好，冲击成本低
AD行业集中便于拟合现货，流动性越高，冲击陈本越低，越有利于套利，无套利区间窄
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