巴舍利耶美式期权定价公式：C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的槐敬。构造两个投资颤模组合。
看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。
看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。看到期时这两个投资组合的情茄明缓况。