有没有做农产品期货高频交易数据跨期套利的?利润咋样?自己研究的模型?有哪些需要注意的问题?

2023-07-26 14:43发布

套利,不同品种的不同走势的相互结合来做套利。#p#需要自己观察研究的,但是即使这样,套利的收益也未必就好,毕竟风险和回报是成正比的。做套利,风险低,但是收益自然
3条回答
1楼 · 2023-07-26 15:44.采纳回答
做期货跨期套利,主要是要熟悉单个品种各个月份之间的正常价差,如存储成本,资金成本,然后还要一个比较好用的期货交易软件,适合自己的才是最好的,还有最重要的就是手续费了!逃离利润就不多,手续费高了做着也没意思!更多追问追答追问
那现在一般是用模型套利还是趋势套利?一般盈利累计利润大概有多少?太谢谢您的回答了
追答
这要看你自己的选择了,我们公司做套利的也有程序化套利的,也有手动做趋势的,利润要看自己能力了,我们这边到没有做套利做到销户的!
追问
谢谢,程序化套利是不是就是模型套利转化成程序而已?那你们进出场和止损的标准是什么呢?谢谢,分数我会及时给的,只是有些地方还是不是很清楚
追答
是的,标准就是根据已有的模型,编写成为程序模型,一个完整的程序化模型已经包括进出场的选择,止损的判断,无需人工的干预!
追问
再麻烦问您最后一个问题,我想研究一下 农产品期货 的 高频 跨期套利 ,那是平均多长时间对阈值调整一次呢?根据农产品现货的供应有多大关系?(分钟计的高频交易)(本人才开始研究,没有实物操作过,请见谅啊O(∩_∩)O~)谢谢
追答
在农产品上进行跨期套利,要对不同的时段进行调整,第一是系统原因,比如说随着市场数据的变化而产生的系统偏移,这个只要略微调整就行的,也没必要进行频繁调整,只要觉得交易指令的发出不符合预计时进行调整,还有就是市场本身的变化,比如大豆,在3-4月份青黄不接的时候的价差与9-10月份新豆上市时会有明显不同,这也是考虑的范围之一!

我做农产品豆和粕的套利有好几年
总体还可以,也就是你说的高频套利,行情到了,一天五六个来回,四五百手的成交量

2楼-- · 2023-07-26 15:19

需要自己观察研究的,但是即使这样,套利的收益也未必就好,毕竟风险和回报是成正比的。做套利,风险低,但是收益自然也和投机没法比了

3楼-- · 2023-07-26 15:44

套利,不同品种的不同走势的相互结合来做套利。

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