急求:为什么一个很好的分散化的套利组合的方差必然非常小?

2023-07-26 15:05发布

因为方差越小收益风险就越小 这个套利组合就越好方差就是波动偏离度,就是风险,组合内的产品被充分打散后合理配置,每一份的非系统风险会相应降低,就像鸡蛋要分多个篮
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1楼 · 2023-07-26 15:43.采纳回答
因为方差越小收益风险就越小 这个套利组合就越好

方差就是波动偏离度,就是风险,组合内的产品被充分打散后合理配置,每一份的非系统风险会相应降低,就像鸡蛋要分多个篮子放一样

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