2023-07-26 15:19发布
1. 行使看涨期权赚:10500+300+200+100=11100(300和200是买期权的成本,100是题目要求的点)行使看跌期权赚:10OOO-300-200-100=9400理由同上金融工程学了好几年专业术语都忘记了,这一题你画个图即可。第二题你少条件了吧。或许是我水平不行。
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第二题:这是一个熊市套利,考的是基差变化与套利效果的问题。首先必须清楚基差=近月合约价格-远月合约价格,熊市指的就是未来看跌的市场。熊市套利就是抛近买远,所以基差变得越小,获利越高,所以只要你选择答案中基差最小的就对了。
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行使看涨期权赚:
10500+300+200+100=11100(300和200是买期权的成本,100是题目要求的点)
行使看跌期权赚:
10OOO-300-200-100=9400理由同上
金融工程学了好几年专业术语都忘记了,这一题你画个图即可。
第二题你少条件了吧。或许是我水平不行。
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