当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利

2023-07-26 15:13发布

你在问问题吗?#p#题目不完整啊。。。#p#3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333无套利区间3333+/-20 331
4条回答
1楼 · 2023-07-26 15:54.采纳回答

2月1日沪深300报价3324,这个报价是说实际点数3324吗?
如果是的话,那它跟在7个月后交割的九月份合约没有多大关系。
平仓时股指为3100说的是2月份的实际沪深300点位,还是说是9月份期货合约的报价?
这问题问的太纠结了。

9月份的合约盈亏只和9月份期货的报价有关系,和当前实际沪深300的指数没关系。
所以3400和3324哪个是期货报价就用哪个算,哪个是2月份的实际沪深300点数就扔一边去别管。

假如3400是他做空时的9月份期货报价,3100是他平仓时9月份期货报价。那他的盈利就是(3400-3100)=300点

这个含义就是 他先答应以3400的价格卖给别人一件东西,然后他又从别的地方花了3100把这件东西买回来用来平仓,中间利润是300点。

2楼-- · 2023-07-26 15:39

你在问问题吗?

3楼-- · 2023-07-26 15:40

题目不完整啊。。。

4楼-- · 2023-07-26 15:49

3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
无套利区间3333+/-20 3313到3353之间

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