套利的潜在利润不是基于商品价格的上涨或下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或缩小，从此构成其套利的头寸。
价差的扩大和缩小，不是指的绝对值的变化，而是按照统一用建仓时价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”所计算的价差，通过比较建仓时和当前（或平仓）时价差数值的变化，来判断价差到目前为止（或套利结束）是扩大还是缩小。如果当前（或平仓时）价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；如果相反，则价差是缩小的。
预计价差扩大，将会高的更高，低的更低，所以要买入高的。是买入套利 套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利
所以就有：建仓价差=平仓价差-盈利=5 建仓价格=880-5=875
相反如果是卖出套利 建仓价格=平仓价格+盈利=25 建仓价格=880+25=905

平仓时候盈利10美分，而6月15号的时候价差是15美分，那么就说明原来的价差是10+15=25美分。应为这个是正向市场的套保，价差是缩小的。
答案就是880+25=905美分