ETF套利包括一二级市场套利、期现套利、事件套利等，一二级市场套利指的是一级市场IOPV与二级市场价格不一致的时候，买低卖高的套利，扣除成本后属于无风险套利。期现套利是通过期货价格与现货指数ETF的差异进行套利，等待期货升贴水回归正常水平后，套取的原有升贴水。事件套利主要是对ETF的篮子清单中某个权重股票重大利好、利空事件进行套利，但一般基金公司会设置禁止替代标志，可套利空间不大。 目前看ETF套利肯定是慢慢收敛，不然后套利空间谁不会去赚这个钱，套利的人多了自然机会就没有了。