2023-07-25 19:36发布
上次那篇文章《基金高手篇 - 场内基金套利、交易攻略》,只是简单地介绍了一下场内基金套利的原理,小伙伴挺感兴趣的,问了好多细节问题,今天来详细交流一下。【套利的
上次那篇文章《基金高手篇 - 场内基金套利、交易攻略》,只是简单地介绍了一下场内基金套利的原理,小伙伴挺感兴趣的,问了好多细节问题,今天来详细交流一下。
【套利的原理】
套利原理在上一篇文章中已有介绍,这里只做简单回顾。
从上图可以看出,套利的基本原理就是利用场内基金一级市场、二级市场两种交易方式之间的价格差,来进行套利。
特别注意:
1、因为套利需要用到预估净值,所以,最好选择ETF、LOF指数基金,指数基金的预估值比较准
2、选择的基金成交量要大,否则,有价无市,没用。
本文主要聊溢价套利,折价套利思路是一样的,不过存在手续费高、赎回周期长缺点,自己视情况看着办就好。
【溢价套利方式1:场内买入、场内赎回】
溢价套利是二级市场价格高、一级市场价格低,通过申购场内基金,等2天后,再在二级市场卖出,从而套取差额收益。
1、这种套利方式,存在后面两天二级市场基金价格波动的风险,所以最好选择价格相差大的基金,比如:今天的智能汽车基金,溢价18%,居然有这么大的差价,搞不懂是市场太疯狂、还是傻傻傻~
2、当然,如果套利的基金本来就是自己想买,就算套利失败,也买了个好价钱,这种情况就不用考虑套利风险了
【溢价套利方式2:场内卖出、场内申购】
这种溢价套利方式,利用二级市场价比一级市场价格高,通过卖出持有的基金、用获得的金额去申购场内基金,从而套取差额收益。
我更喜欢这种套利方式,简单、轻松、风险低,基本原则及策略:
1、选择准备中长线持有的基金,这个很重要;
2、先买入并持有一定的份额,比如:去年就开始翻倍定投基建工程指数(165525)基金,积累了一定的筹码,最近它刚好有溢价,刚好做实验用;
3、要份额、不要钱
为什么?
因为这样好计算,假设在二级市场某基金的价格为2元,卖出5000份,马上获得:
2元 * 5000份=10000元
如果一级市场的价格是1.8元,用刚才获得的1w元,申购可得 :
10000元 / 1.8元 = 5555份基金
不算手续费的话,可以赚 :
5555 - 5000 = 555份基金。
一卖、一买,没化一分钱,2天后,多得555份基金,天上掉馅饼的事情,起得早还真能捡到一点!
【手续费的问题】
套利必须考虑手续费问题,关注基中宝开户,可以优惠很多:
1、二级市场手续费万1,买、卖1万元,手续费只有1块钱,这个费用可以忽略不计了吧
2、申购费率可以打1折,一般的申购费用有0.8%、1%、1.5%几种,打一折的话,申购1万元的手续费为10元左右
3、赎回手续费不打折,但是,我们讨论的策略里面没有赎回,可以不用理
【申购、赎回周期问题】
1、场内买卖,即时成交,所以不存在周期问题
2、国内的基金场内申购,是T+2,如果星期一下午3点前申购,周二等一天,周三份才有份额卖。
3、国外的QDII,如:华宝油气(162411)、石油基金(160416),是T+3,如果星期一下午3点前申购,周二、周三等两天,周四份才有份额卖。申购的成交价格按当天计算,如:周一下午3点前申购,成交价格就是周一的净值,只不过这个净值要过两天才能看到。
有点绕,赚点外块不容易呀!
4、赎回的规则如下:
特别声明:理财交流,不构成投资建议。部分图片来自网络,若有侵权,请告知删除。
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上次那篇文章《基金高手篇 - 场内基金套利、交易攻略》,只是简单地介绍了一下场内基金套利的原理,小伙伴挺感兴趣的,问了好多细节问题,今天来详细交流一下。
【套利的原理】
套利原理在上一篇文章中已有介绍,这里只做简单回顾。
从上图可以看出,套利的基本原理就是利用场内基金一级市场、二级市场两种交易方式之间的价格差,来进行套利。
特别注意:
1、因为套利需要用到预估净值,所以,最好选择ETF、LOF指数基金,指数基金的预估值比较准
2、选择的基金成交量要大,否则,有价无市,没用。
本文主要聊溢价套利,折价套利思路是一样的,不过存在手续费高、赎回周期长缺点,自己视情况看着办就好。
【溢价套利方式1:场内买入、场内赎回】
溢价套利是二级市场价格高、一级市场价格低,通过申购场内基金,等2天后,再在二级市场卖出,从而套取差额收益。
特别注意:
1、这种套利方式,存在后面两天二级市场基金价格波动的风险,所以最好选择价格相差大的基金,比如:今天的智能汽车基金,溢价18%,居然有这么大的差价,搞不懂是市场太疯狂、还是傻傻傻~
2、当然,如果套利的基金本来就是自己想买,就算套利失败,也买了个好价钱,这种情况就不用考虑套利风险了
【溢价套利方式2:场内卖出、场内申购】
这种溢价套利方式,利用二级市场价比一级市场价格高,通过卖出持有的基金、用获得的金额去申购场内基金,从而套取差额收益。
我更喜欢这种套利方式,简单、轻松、风险低,基本原则及策略:
1、选择准备中长线持有的基金,这个很重要;
2、先买入并持有一定的份额,比如:去年就开始翻倍定投基建工程指数(165525)基金,积累了一定的筹码,最近它刚好有溢价,刚好做实验用;
3、要份额、不要钱
为什么?
因为这样好计算,假设在二级市场某基金的价格为2元,卖出5000份,马上获得:
2元 * 5000份=10000元
如果一级市场的价格是1.8元,用刚才获得的1w元,申购可得 :
10000元 / 1.8元 = 5555份基金
不算手续费的话,可以赚 :
5555 - 5000 = 555份基金。
一卖、一买,没化一分钱,2天后,多得555份基金,天上掉馅饼的事情,起得早还真能捡到一点!
【手续费的问题】
套利必须考虑手续费问题,关注基中宝开户,可以优惠很多:
1、二级市场手续费万1,买、卖1万元,手续费只有1块钱,这个费用可以忽略不计了吧
2、申购费率可以打1折,一般的申购费用有0.8%、1%、1.5%几种,打一折的话,申购1万元的手续费为10元左右
3、赎回手续费不打折,但是,我们讨论的策略里面没有赎回,可以不用理
【申购、赎回周期问题】
1、场内买卖,即时成交,所以不存在周期问题
2、国内的基金场内申购,是T+2,如果星期一下午3点前申购,周二等一天,周三份才有份额卖。
3、国外的QDII,如:华宝油气(162411)、石油基金(160416),是T+3,如果星期一下午3点前申购,周二、周三等两天,周四份才有份额卖。申购的成交价格按当天计算,如:周一下午3点前申购,成交价格就是周一的净值,只不过这个净值要过两天才能看到。
有点绕,赚点外块不容易呀!
4、赎回的规则如下:
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