2023-07-25 20:39发布
.期权的权利金不可能为负;2.看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格;3.美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以
.期权的权利金不可能为负;2.看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格;3.美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值;4.美式期权的行权机会大于欧式期权,所以美式期权权利金高于等于欧式期权的权利金。
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://hwaiwenda.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 的问题《数学金融交易期权定价的范围》','https://hwaiwenda.com/answer/16857/38034.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
.
期权的权利金不可能为负;
2.
看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格;
3.
美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格,欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值;
4.
美式期权的行权机会大于欧式期权,所以美式期权权利金高于等于欧式期权的权利金。
一周热门 更多>