2023-07-26 14:41发布
就是你的交易成本为零，买空卖空而已.#p#楼上说的很不错了，我们规定：卖出（卖空）=-1买入（卖空）=1无操作=0此假设条件举例：所有股票无操作，都是0单只股票
权数相加为0可以理解为手中证券实际净差额为0,比如你在纽约卖出一份80美元的原油期货合约的同时在伦敦买入一份79美元的的原油期货合约(假设不考虑其它成本),那么就等于没花任何钱套利了1元.数学模型上,卖空一份系数可记为-1,买入一份系数可记为1,套利定价理论模型中无论系数有多少种,在乘以各自的份数后,之和总是为0,这代表着实际上不持有任何净头寸,但是实际情况中存在的交易成本的问题.
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权数相加为0可以理解为手中证券实际净差额为0,比如你在纽约卖出一份80美元的原油期货合约的同时在伦敦买入一份79美元的的原油期货合约(假设不考虑其它成本),那么就等于没花任何钱套利了1元.数学模型上,卖空一份系数可记为-1,买入一份系数可记为1,套利定价理论模型中无论系数有多少种,在乘以各自的份数后,之和总是为0,这代表着实际上不持有任何净头寸,但是实际情况中存在的交易成本的问题.
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