记一次四天赚65%的套利

2023-07-26 12:56发布

四天,我用500人民币赚了275元,从买进到卖出,一共花了四天。整个操作我投入了五分钟。


本文的主角是易方达原油A类人民币(161129),它既可以场内交易,又可以场外交易。所谓基金场内交易就是在证券交易所进行买卖,你只要年满18周岁,走进任何一家证券公司,都可以开设一个A股交易账户,在交易时间内,实时进行证券买卖,A股大部分都实行T 1交易。基金场外交易,就是各个销售渠道(比如支付宝、天天基金)进行申购、赎回,每天的申购、赎回都按照T日的净值成交,161129属于QDII(投资于境外的股票、债券,需要外汇额度)产品,所以需要T 2确认,T 3交易。交易规则就是这样。


那为什么会有套利的机会呢?因为前期国际原油的大幅下跌,161129投资的海外石油证券股价也下跌,造成自身净值也大幅下跌,同时暂停了场外的申购(QDII对应的资产交易时间和国内不一致。当然本次主要是原油暴跌,前期抄底资金大笔买入,造成没有外汇额度);因为原油下跌太多,大部分人认为都会反弹,所以场内有比较多的抄底资金在不断地买入,使场内和场外存在了溢价,拿3.20日收盘来对比,场外价格是0.570,场内价格是0.837,场内场外存在了0.267的价差,46%。


3.21,161129发通告说3.23号开始可以进行申购,不过每个账户限制申购500元人民币。风险就是申购以后,场内价格连续下跌,最坏打算每天10%跌停,跌T 3天,一共跌去40%,那我也还剩下6%的利润。果断的在证券账户,用场外申购的方式,申购500元。


申购


最后3.23日,申购的价格是0.541。T 2收盘后会在账户内显示申购的数量。(我的账户申购费没打折,可以和券商去申请打一折。)


到账


3.25号收盘以后,在证券账户内看到了有913股161129的股票存在我的账户里面,3.27号的场内收盘价是0.943。哇哦,掰掰手指算算,有74%的利润哎,比预测的要多。不过为了3.26能顺利卖出,我还是在3.25日晚上隔夜委托了一个跌停价卖出。


隔夜委托卖出


3.26日,大概要卖的人太多,161129跌停价开盘,一直持续到收盘,不过我在09:30:04就全部卖出了。感谢我的券商爸爸,感谢。


成交


一个人可以有3个深A,3个深基,合计一共6个账户。开放申购的2天内,每个账户都申购500元。第一天申购的卖出后利润是275*6,第二天利润稍少171*6。


161129申购开放2天后就暂停了,不知道什么时候会再次开放申购,截止2020-04-03,场内价格0.807,场外价格0.555。耐心等待下一次机会。




生意的本质,是套利。