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源代码地址：wequant-org/liveStrategyEngine

-----以下是正文，欢迎转载-----

一、比特币搬砖的基本原理

比特币搬砖是一种跨市场套利策略。其基本原理是在币值低的交易所买入比特币，同时在币值高的交易所卖出同等数量的比特币，从而实现稳定盈利。

假设我们在火币网放置如下初始仓位：

BTC：4

CNY：10,000

在另一个交易所（比如OKCoin）放置完全相同的初始仓位。当火币网的比特币买一价格（huobi_buy_1）高于OKCoin的卖一价格（okcoin_sell_1）时，计算机程序从OKCoin市价买入一定数量（记为quantity）的比特币，然后立刻在火币网上用市价卖出同等数量的比特币，这个过程完成后，我们持有的总比特币数量不变，但是现金增加了（huobi_buy_1- okcoin_sell_1）*quantity。

当然，实际的搬砖套利过程中，还要处理以下问题：

1. 怎么对接实盘

2. 怎么确定每次搬砖套利的quantity

3. 套利的quantity小于交易所要求的最低交易数量时怎么处理

4. 先处理买单，还是先处理卖单，还是有其他订单处理机制

5. 如何保证两个单子的成交数量是一样的

6. 币价出现波动（比如大幅下跌），怎么办

7. 什么时候触发交易所之间的比特币转移和资金转移

8. 想套其他币种（比如莱特币），怎么搞

这篇小文章将会手把手地告诉您我们是怎么处理这一系列的问题的。

二、模块介绍

我们的本地系统是基于Python编写的。Python是目前最流行的量化策略编写和原型系统开发语言，基于Python的各种金融工具、数据处理以及机器学习包都非常丰富，它们极大地提升了量化策略开发者的效率。我们采用Python3作为Python语言的版本。

1. 怎么对接实盘

火币的Python实盘API Demo在这里可以找到：

GitHub - huobiapi/demo_python_v3

OKCoin的Python实盘API Demon在这里可以找到：

rest/python at master · OKCoin/rest · GitHub

为了方便起见，我们新建了一个叫做“WeQuantStrategy”的项目，并在该项目下新建了huobi和okcoin两个package，将上面的API Demon中的代码分别导入这两个package。

（1）. 基于配置的便捷性考虑，将ACCESS_KEY，SECRET_KEY以及HUOBI_SERVICE_API放入一个特定的Config.py文件。

Okcoin的目录文件按类似办法处理。 调试执行huobi目录下的HuobiMain.py以及okcoin目录下的Client.py，确保实盘已经接通。

（2）. 新建两个目录：log和data，分别用来存储日志和持仓记录。

（3）. 新建package：liveStrategyEngine,并将BanZhuan.py拷贝至该目录下。

（4）. 搬砖核心代码BanZhuan.py的执行逻辑如下：

核心逻辑的代码如下：

我们可以看到，套利的quantity小于交易所要求的最低交易数量时，程序是不会执行接下来的搬砖逻辑的。

另外，程序是先处理卖单，再处理买单，理由是，比特币是浮动资产，先变现再购入浮动资产是一种最优的短时期仓位控制方法。

为了保证两个单子的成交数量是一样的，搬砖逻辑在执行买单前，需要拿到前面卖单的执行结果，然后根据该结果来设置需要买的数量。

执行结果展示：

/anaconda/bin/python/Users/janes/PycharmProjects/wequantstrategy/liveStrategyEngine/BanZhuan.py

2016-11-0216:11:23,600 - timeLog - INFO - log started at 2016-11-02 16:11:23.598727

2016-11-0216:11:27,349 - timeLog - INFO - waiting for 1.000000 seconds for next cycle...

2016-11-0216:11:31,954 - timeLog - INFO - Found signal

2016-11-0216:11:31,954 - timeLog - INFO - huobiDepth:{'bids': [[4952.8, 0.335]],'symbol': 'btccny', 'asks': [[4953.61, 1.001]]}

2016-11-0216:11:31,954 - timeLog - INFO - okcoinDepth:{'bids': [[4948.36, 0.319]],'asks': [[4948.37, 2.29]]}

2016-11-0216:11:31,955 - timeLog - INFO - Qty:0.000000 is smaller than exchange minimumquantity(huobi min:0.000100, okcoin min:0.010200),so ignore this signal

2016-11-0216:11:31,955 - timeLog - INFO - waiting for 1.000000 seconds for next cycle...

2016-11-0216:11:35,036 - timeLog - INFO - Found signal

2016-11-0216:11:35,036 - timeLog - INFO - huobiDepth:{'bids': [[4954.15, 0.844]],'symbol': 'btccny', 'asks': [[4954.29, 0.046]]}

2016-11-0216:11:35,036 - timeLog - INFO - okcoinDepth:{'bids': [[4949.18, 0.002]],'asks': [[4949.32, 0.03]]}

2016-11-0216:11:35,036 - timeLog - INFO - Qty:0.000000 is smaller than exchange minimumquantity(huobi min:0.000100, okcoin min:0.010200),so ignore this signal

2016-11-0216:11:35,036 - timeLog - INFO - waiting for 1.000000 seconds for next cycle...

2016-11-0216:11:36,778 - timeLog - INFO - Found signal

2016-11-0216:11:36,778 - timeLog - INFO - huobiDepth:{'bids': [[4953, 12.3582]],'symbol': 'btccny', 'asks': [[4954.41, 3.476]]}

2016-11-0216:11:36,778 - timeLog - INFO - okcoinDepth:{'bids': [[4949.84, 0.339]],'asks': [[4949.92, 0.03]]}

2016-11-0216:11:36,778 - timeLog - INFO - Qty:0.000000 is smaller than exchange minimumquantity(huobi min:0.000100, okcoin min:0.010200),so ignore this signal

2016-11-0216:11:36,779 - timeLog - INFO - waiting for 1.000000 seconds for next cycle...

以上没有执行搬砖逻辑，是因为本帐号在火币的比特币数量为零。为了调试该程序，我们到火币平台（比特币交易平台）上去购买一些比特币，再次启动该搬砖程序后，效果如下：

搬砖策略执行结果如下：

/anaconda/bin/python/Users/janes/PycharmProjects/wequantstrategy/liveStrategyEngine/BanZhuan.py

2016-11-0216:30:08,056 - timeLog - INFO - log started at 2016-11-02 16:30:08.055331

2016-11-0216:30:12,142 - timeLog - INFO - waiting for 1.000000 seconds for next cycle...

2016-11-0216:30:14,024 - timeLog - INFO - Found signal

2016-11-0216:30:14,024 - timeLog - INFO - huobiDepth:{'asks': [[4972.22, 0.0711]],'bids': [[4972, 6.7193]], 'symbol': 'btccny'}

2016-11-0216:30:14,024 - timeLog - INFO - okcoinDepth:{'asks': [[4961.74, 0.085]],'bids': [[4961.54, 4.086]]}

2016-11-0216:30:18,937 - timeLog - INFO - placed below market sell order into huobi withquantity: 0.060000, cash amount:298.32

2016-11-0216:30:18,937 - timeLog - INFO - {'order_amount': '0.0600', 'total': '298.32','processed_amount': '0.0600', 'fee': '0.00', 'status': 2, 'type': 4, 'id':2522097966, 'vot': '298.32', 'order_price': '0.00', 'processed_price':'4972.06'}

2016-11-0216:30:18,937 - timeLog - INFO - the market sell orderin huobi has been executed with filled quantity: 0.060000, received cash:298.32

2016-11-0216:30:21,509 - timeLog - INFO - placed below market buy order into okcoin withquantity: 0.060000, cash amount: 297.70

2016-11-0216:30:21,509 - timeLog - INFO - {'orders': [{'amount': 0, 'orders_id':6260001033, 'order_id': 6260001033, 'symbol': 'btc_cny', 'create_date':1478075421000, 'price': 297.7, 'avg_price': 4961.36, 'deal_amount': 0.06,'type': 'buy_market', 'status': 2}], 'result': True}

2016-11-0216:30:21,509 - timeLog - INFO - the market buy order inokcoin has been executed with filled quantity: 0.060000, spent cash: 297.68

我们看到，就在短短的时间内，我们通过在火币网上卖0.06个比特币，在okcoin上买0.06个比特币，就盈利298.32-297.68 = 0.54元

实际上，这个策略可以全天候开启，目前火币网和okcoin的价差还是稳定存在着的，也就意味着这个策略可以全天候帮我们挣钱！

三、币值出现波动，如何对冲

我们采用在BitVC（http://bitvc.com)上做空比特币期货的方式，对冲掉了底仓BTC的头寸。也就是说，如果币值大幅下跌，我们还可以从BitVC上的空单交易中获取相应的补偿，从而保护了整个投资组合的收益。

当然，我们还可以火币网上申请BTC杠杆来作为底仓，如果币值大幅下跌，我们可以以非常低的价格买回BTC归还这部分杠杆，从而也能保护整个投资组合的收益。

四、什么时候触发交易所之间的比特币转移

我们的方案是为两个交易所设置BTC最低仓位线，如果任一交易所的BTC仓位触及该最低线，就触发了一次交易所之间的比特币转移和资金转账。转移的结果是两边交易所的币值相等，人民币相等。

五、想要套其他币种（比如莱特币），怎么做？

本交易策略支持多币种，如果要进行莱特币搬砖套利，直接修改Banzhuan.py最底下的代码如下：

if __name__ == "__main__": ''' # btc strat =BanzhuanStrategy(datetime.datetime.now(), 0.8, 1, 0.1, 30,helper.COIN_TYPE_BTC_CNY, dailyExitTime="23:30:00") strat.go() ''' ltcstrat =BanzhuanStrategy(datetime.datetime.now(), 0.8, 1, 0.1, 30, helper.COIN_TYPE_LTC_CNY,dailyExitTime="23:30:00") strat.go()WeQuant微宽网 - 比特币量化交易/优质策略源码/精准回测/免费实盘，尽在微宽网。