2023-07-25 19:35发布
风控方式
在资产管理过程中,有效控制风险是长期立足市场的关键环节之一。做到高效风控的前提:明确风险源,健全高效的风控体系。
海证投资设立风险控制委员会,从事前风控、事中风控、事后风控三个方面进行严格控制。风控不是目的,风控是为了更好地获取利润。在风控制度的设计方面,海证投资结合账户净值、交易标的的流动性等不同情况设计差异化风控阈值,做到严格风控、合理风控。
海证投资的风险控制目标有四个层面:
第一道风控:不能触及清盘线;
第二道风控:对于每个资产类别,根据整个产品的风控线,对不同资产类别进行配置;
第三道风控:对于每个资产类别中的子策略进行适当的配置;
第四道风控:每个品种都自带止损;
以上四道风控体系,始终贯穿于海证的基金产品中,这个可以从产品的最大回撤说明海证投资的风控执行力度。
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目前市场上也存在一种类似于中国化的套利方式,我们姑且叫他套利。主要原理是利用两种品种的背离值进行操作。例如原油,由于全球原油市场较为庞大,所以也会产生很多原油报价中心,主要以布伦特原油和美国原油为主,两者的报价差额通常会在2美金之内,一个做多一个做空,利用合理的仓位管理进行交易,把握好峰值的统计,当然这种交易模型也会存在一定的风险,但在一定的风控把握的情况下也会有部分利润值得投资者去做。
2、上好的套利机会会不会频繁出现,一般来说,市场效率越高,套利的机会就越少,市场效率月底,逃离的机会就越多。
3、套利虽然具备风险有限的特点,但也有风险的,如果价格偏差一直错下去,那么风险也就会一直存在。
风控方式
在资产管理过程中,有效控制风险是长期立足市场的关键环节之一。做到高效风控的前提:明确风险源,健全高效的风控体系。
海证投资设立风险控制委员会,从事前风控、事中风控、事后风控三个方面进行严格控制。风控不是目的,风控是为了更好地获取利润。在风控制度的设计方面,海证投资结合账户净值、交易标的的流动性等不同情况设计差异化风控阈值,做到严格风控、合理风控。
海证投资的风险控制目标有四个层面:
第一道风控:不能触及清盘线;
第二道风控:对于每个资产类别,根据整个产品的风控线,对不同资产类别进行配置;
第三道风控:对于每个资产类别中的子策略进行适当的配置;
第四道风控:每个品种都自带止损;
以上四道风控体系,始终贯穿于海证的基金产品中,这个可以从产品的最大回撤说明海证投资的风控执行力度。
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