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2023-07-27 11:11
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这个人很懒，暂无签名信息
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为何买入期权与其复制型资产组合必然拥有相同的价格
采纳了回答 2023-07-26 13:40
这是由无套利原理得出来的。期权平价公式c+pv(x)=p+s，其中x为行权价，c,p,s分别是看涨期权，看跌期权和股票的价格。由平价公式可得c=p+s-pv(x
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