为什么交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润？

说说我的理解，买入标的资产，就是用来进行远期合约交割用的。他们建仓的时候基差就被锁定了，如果不考虑资金成本，交易费用，现货仓储成本等(现实是要考虑这些的)，那么