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五分钟了解套利交易程序化

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套利交易,又称配对交易、对冲交易,其思想是两个品种,或若干个品种的价差在一个相对稳定的区间振荡,像橡皮筋式的往复弹力运动,套利者可利用橡皮筋拉伸到极限值时,对价差做空;反之,做多。 不同品种是否会存在一个相对稳定的价差?以m2212,m2301为例,前者交割期比后者提前一个月,而大豆的收获期是每年的9~10#月,所以,12月、1月市场的豆粕都来自于库存大豆的生产,且假设市场中对豆粕(饲养猪等)的需...

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光伏行业2023年投资策略:景气相随,拔萃鼎新

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(报告出品方:中信证券) 供应链瓶颈逐步消除,释放需求增长潜能硅料产能加速释放,价格中枢逐步回落 硅料供应紧张,价格高企,掣肘近两年光伏装机增长空间。近两年来限制光伏装机增 长的最大瓶颈在于上游硅料环节。通常硅料价格每上涨 10 元/kg,对应组件成本上涨近 3 分/W。按照 2022 年 11 月末约 300 元/kg 的单晶致密料价格,组件端单瓦硅成本较 2020/21/22 年初分别上涨约 ...

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