国债期货知识基础篇（二十三）| 如何利用国债期货进行跨期套利交易

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Q 如何利用国债期货进行跨期套利交易？ A 跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的，是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化，买进近期合约，卖出远期合约(或卖出近期合约，买进远期合约)，待价格关系恢复正常时，再分别对冲以获利的交易方式。 例如，2011年11月份，某投资者发现，2012年3月份到期的5年期国债期货价格为106元，2012年6月份到期的5年期国债期货价格为...