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20220812 了结套利单

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日常操作记录,投资心得总结 今天上午处于震荡格局,上午11点我重新计算的IM和IC的贴水,发现IM与IC的利差差异很大,而二者的成分股组合有很大的相似性,虽然我不知道IM相对IC应该升水多少,但目前以2303合约相差140点的利差我感性判断是偏大的(中证1000为新上市的标的,利差在运行调整中)。因为IC和IM的利差,可能有量化资金在做跨标的的套利,IM的远期升水较快,导致我的套利单很难达到预想的...

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