中概互联套利最全攻略来了

2023-07-25 19:34发布

上周,转债君在文章中介绍了中概互联的配置方法,参考:中概互联到底了吗,怎么配置最划算?(点击即可阅读)。鉴于转债君更加看好的是整个中概板块的反弹,因此选择配置的
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1楼 · 2023-07-25 20:29.采纳回答

上周,转债君在文章中介绍了中概互联的配置方法,参考:中概互联到底了吗,怎么配置最划算?(点击即可阅读)。鉴于转债君更加看好的是整个中概板块的反弹,因此选择配置的是标的持仓更加分散的中国互联网指数(H11136)对应的QDII LOF中国互联(164906),而选择164906还有另外一个原因,就是其可以更加方便的参与折溢价套利。目前转债君持有中概的仓位约3%,极端情况下可以配置至10%,整体还有很大的操作空间,我们具体来看一下转债君下一步的套利规划吧。

1,净值的估算

164906跟踪的指数为H11136,可以在中证指数的官网上查到前一个交易日的指数涨跌情况,但这里还是有点麻烦的,不像油气指数在开盘前就能看到,该指数一般要在10点到11点之间才会更新。

估算净值=T-2净值x(1+T-1指数涨跌幅*仓位)

注释:

1、查询164906的资产配置情况,仓位按照90%计算即可。

2、由于该指数里包含了港股,净值白天仍在小幅波动中,需要根据港股互联网科技股的涨跌幅进行适当修正,这里的估算难度就相对较大了,估算结果有小幅差异是正常的。

2,溢价率的估算

溢价率=(实时交易价格-估算净值) /估算净值*100%

溢价率>0 就是溢价,溢价率<0 就是折价


3,多少溢价率可以进行套利?


一般建议在溢价率>=3%或<=-3%时进行套利,风险相对较小。

4、套利过程计划


注释:

1、溢价套利,最好把持仓份额分成3份,每次仅卖出1份,并申购同等金额(1000元的整数倍),因为申购的基金预计3天后才能到账,这样做如果连续溢价才能循环操作。

2、折价套利,要注意基金的持有时间是否超过7天,如果不足7天,则赎回费用过高就不适合进行套利了,因此这里也可以把金额分成5份进行循环。

3、中概互联套利比较复杂,有较大的不确定性,及很多细节无法一一赘述,再次提醒大家这只是转债君自己的操作计划,不构成任何投资建议。


转债君强赎提示


已公告强赎


钧达转债(128050)最后交易日:2022年1月27日


已满足强赎条件(尚未公布不强赎):

金禾转债(128017)、恩捷转债(128095)、长信转债(123022)

临近强赎条件倒计时:

核能转债(113026)强赎条件倒计时(14天/15天)

节能转债(113051)强赎条件倒计时(14天/15天)

嘉元转债(118000)强赎条件倒计时(14天/15天)

朗新转债(123083)强赎条件倒计时(14天/15天)

晶瑞转债(123031)强赎条件倒计时(13天/15天)

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